فتح استراتيجية تداول الاختراق

افتتاح نطاق اندلاع.

تنمو حساب التداول الخاص بك تصل إلى 266x تداول تسلا والأمازون وجوجل!

معظمكم يعرفون أنني أحب أساليب التداول البسيطة التي تجعل من المنطقي. نشرت مقالة حول 3 بار استراتيجيات دخول التصحيح وحصلت طن من ردود فعل إيجابية.

يمكنك قراءة المقال بالنقر هنا . وكانت بعض ردود الفعل من التجار الذين كانوا مفاجأة سارة أن مثل هذه الأساليب بسيطة يمكن أن تكون فعالة جدا.

وكانت الغالبية العظمى من ردود الفعل التي تلقيتها طلبات لطرق دخول إضافية كانت بسيطة لتفسير وتنفيذ وإدارة.

والسبب الذي أركز عليه على الاستراتيجيات البسيطة هو أن الكثير من المرات أرى بداية التجار الذين يعتقدون أن الاستراتيجيات المعقدة تعادل الاستراتيجيات المربحة، وهذا ليس هو الحال.

وفي الواقع، كلما زادت تعقيد الاستراتيجية كلما كان من الأصعب تفسيرها وتنفيذها وإدارتها؛ فإن الاستراتيجيات المعقدة في كثير من الأحيان لا تتساوى مع الدقة أو الربحية كما يعتقد في كثير من الأحيان.

خذ على سبيل المثال خطوط غان أو نظرية إليوت الموجة، وأنا أعرف عدد قليل من التجار الذين تداولوا باستخدام هذه الأساليب، ولكن أبدا لأكثر من بضعة أشهر على الأكثر، وعلاوة على ذلك لم أر قط مدير صندوق المهنية الاستفادة من هذه الأساليب بشكل فعال أو مربح في الماضي .

فتح المجال بقايا صمدت اختبار الزمن.

هذا هو ما دفعني إلى الكتابة عن طريقة الانفتاح. وقد كانت هذه الاستراتيجية دخول بسيطة حول لأكثر من 50 عاما، ويبقى واحدة من استراتيجيات الدخول الأكثر شعبية حتى يومنا هذا. في واقع الأمر، وأنا أعلم العديد من التجار المهنية ومديري الصناديق الذين يستخدمون الاختراق افتتاح مجموعة كوسيلة الدخول الأولية.

النطاق الافتتاحي هو أعلى سعر وأقل سعر تداول خلال النصف الأول من يوم التداول. وأشير أحيانا إلى نطاق التداول لمدة نصف ساعة كأقواس سعر الافتتاح.

وتعتبر فترة التداول هذه مهمة، لأنه في معظم الأحيان لا يحدد النغمة للفترة المتبقية من يوم التداول. بين إغلاق جلسة التداول السابقة وافتتاح الدورة الحالية يمكن أن تحدث العديد من الأحداث المتداخلة.

هذه الأحداث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على جلسة التداول القادمة. على سبيل المثال تقارير الحكومة، أرباح الأسهم، أخبار الأسواق الخارجية وعشرات من العوامل الأساسية والفنية الأخرى تلعب دورا حيويا في الاقتصاد الأمريكي وأكثر أهمية على معنويات السوق.

هناك قوية بناء من الأسواق بين عشية وضحاها.

عادة، خلال النصف الأول ساعة من يوم التداول، والذي يحدث ليكون الجزء الأكثر عاطفية من جلسة التداول، الأسواق تمتص المعلومات بين عشية وضحاها وتعكس هذه المعلومات في سعرها.

على الرغم من أن معظم الأسواق مفتوحة تقريبا على مدار الساعة، فإن غالبية حجم وتقلبات لا تظهر خلال الدورة بين عشية وضحاها ولكن يبدأ بعد سوق الأسهم يفتح كل يوم في الساعة 8:30 التوقيت المركزي.

هذا هو عندما يأتي التجار المؤسسي إلى السوق، وشراء وبيع كمية هائلة من الأسهم من خلال نظم إعدام التجارة المحوسبة تسمى شراء البرنامج وبيع البرامج.

حجم هائل بحيث يمكن أن يكون لها تأثير قوي جدا على حركة قصيرة الأجل للسوق المالية.

لا يتم تنفيذ هذه البرامج شراء وبيع المؤسسات خلال الجلسة بين عشية وضحاها، ولذلك فمن الصعب جدا أن نرى حقا ما سيكون تأثير السوق بين عشية وضحاها في سوق الأسهم حتى سوق الأسهم يفتح فعلا ويبدأ التداول خلال جلسة اليوم العادية.

كانت هناك عدة مرات عندما يشير السوق بين عشية وضحاها في اتجاه واحد مع تحيز قوي جدا، فقط لفتح والتحرك تماما في الاتجاه المعاكس في غضون نصف ساعة الأولى من جلسة التداول.

لذلك، تقدم الأسواق الليلية مؤشرات قوية في الاتجاه الذي يتجه إليه السوق ولكن في النهاية لا يوجد مؤشر أفضل على اتجاه السوق من السوق نفسه بعد النصف الأول من جلسة التداول.

الشروط يجب مواجهتها قبل التنفيذ.

للتداول في كسر نطاق الافتتاح، وأنا أفضل أن استخدام مخطط شريطي 5 دقائق ووضع وقف شراء بعض القراد فوق أعلى سعر وصلت خلال القضبان الستة السابقة وفي وقت واحد وضع وقف بيع بضع القراد أقل من أدنى سعر تم التوصل إليه خلال قضبان التداول الستة الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، ولست بحاجة للتأكد من استيفاء ثلاثة شروط إضافية قبل دخول السوق في أي من الاتجاهين.

تجنب التداول في وقت متأخر من اليوم.

الشرط الأول لدخول السوق هو الوقت. يجب أن يضرب السوق وقف بيع أو وقف بيع خلال ساعة واحدة من تحديد ارتفاع وانخفاض قوس مجموعة الافتتاح أو بعد ساعة ونصف من جرس الافتتاح.

من سنوات من المراقبة والكمبيوتر مرة أخرى اختبار عدة أسواق مختلفة، خلصت إلى أن أسرع كسر السوق فوق أو تحت قوس مجموعة الافتتاح، كلما كان ذلك أفضل احتمالات التجارة تعمل بها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الانفجارات التي تحدث في وقت لاحق من اليوم، لا تحمل زخم كاف للحفاظ على التقلب والاتجاه الذي يستحق خطر دخول التجارة بعد الساعة الأولى ونصف يوم التداول.

التحيز نحو جانب واحد.

الشرط الثاني قبل وضع أمر الدخول الذي أود أن أرى هو التحيز نحو اتجاه واحد معين. وغالبا ما أرى الأسواق تتأرجح ذهابا وإيابا بين ارتفاع وانخفاض مجموعة الافتتاح.

معظم الوقت عندما أرى هذا النوع من العمل في السوق أنا تجنب دخول السوق على الرغم من أن جميع الشروط الأخرى قد استوفيت.

يحدث عمل السوق المثالي قبل الخروج من نطاق الافتتاح عندما يختبر السوق إما ارتفاع أو أدنى في أكثر من مناسبة واحدة أو يتداول بالقرب من هذا المستوى مرارا وتكرارا، مما يجعل أعلى مستوياته وأعلى مستوياته الدنيا تحسبا للخروج إلى الاتجاه الصعودي أو بالتناوب جعل أدنى مستوياته وأدنى مستوياته لغالبية نصف ساعة الأولى مما أدى إلى انهيار إلى الجانب السلبي.

ما لا أريد أن أرى هو السوق التي تحافظ على يتأرجح مرة أخرى في نطاق تداول متقلب بين قوس عالية ومنخفضة.

حجم التجفيف ليست جيدة.

الشرط الثالث والأخير للدخول هو الحجم. يجب أن يكون هناك زيادة كبيرة وتدريجية أو زيادة في حجم ما يؤدي إلى اختراق أو انهيار في السعر خارج قوس سعر مجموعة الافتتاح.

الغالبية العظمى من الوقت حجم السوق قمم خلال أول 15 دقيقة و آخر 15 دقيقة من يوم التداول، ونتيجة لذلك حجم في علامة 30 دقيقة عادة ما يبدأ في الانخفاض بشكل كبير، مما يجعل من الصعب قياس حجم في 30 دقيقة حتى لو كانت الأسواق تحقق مستويات قياسية جديدة أو أدنى مستوياتها.

حل بلدي للتعامل مع حجم التجفيف بسيط، طالما حجم ينخفض ​​تدريجيا، ولا يزال ضمن النطاق الذي كان موجودا خلال أول 15 دقيقة من التداول، وأنا لا يعتبر ذلك قواطع التجارة. ومع ذلك، إذا وجدت أن حجم بالكاد تتحرك بالمقارنة مع كيف كان خلال ال 15 دقيقة الأولى، وأنا أعيد النظر في وضع النظام.

في حين أن مراقبة حجم ليس العلم الدقيق، مع الوقت سوف تتطور شعور جيد لكيفية حجم يأتي في السوق وكيف تتفاعل الأسواق مع حجم.

تذكر دائما أن مدخلات الاختراق عادة ما تكون مصحوبة بزيادة في التقلب، والتأكد من وقف الخسارة الخاص بك يأخذ بعين الاعتبار التقلبات المضافة وضبط مستويات وقف الخسارة وفقا لذلك.

حظا سعيدا في التداول الخاص بك!

منشورات شائعة.

مؤشر مؤشر القوة النسبية المعدل لتداول سوينغ وتداول اليوم.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.

يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم.

1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270.

لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034.

اتصل بنا.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة.

افتتاح مجموعة اندلاع تجارة استراتيجية التصميم والتنفيذ.

والهدف من هذا البحث هو العثور على مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والخروج التي يمكن استخدامها لتداول الكسر فتح المجال. الأطر الزمنية التي سوف ننظر إليها هي 10 دقيقة، 15 دقيقة، و 30 دقيقة فتحات مجموعة الافتتاح. وسوف نركز اهتمامنا على أسواق العقود الآجلة السائلة جدا، وعلى وجه الخصوص سوف نقوم بتحليل العقود الآجلة من S & أمب؛ P500. نود أن نشجعكم القارئ على المشاركة في المناقشة وتبادل المعرفة و / أو الأفكار حول فتح أنظمة التداول مجموعة.

وتركز أبحاثنا على مبدأ تداول شعبية تسمى انفتاح مجموعة الافتتاح. نحن نحدد هذا النطاق كأول n-بار من دقائق من يوم التداول. أليس تداول العقود الآجلة الإلكترونية ما يقرب من 24 ساعة في اليوم؟ نعم، لكننا نستخدم وقت افتتاح بورصة نيويورك الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا. المنطق وراء ذلك هو عندما يفتح سوق نيويورك للأوراق المالية لدينا أعلى حجم تداول خاصة خلال أول 15 دقيقة من التداول. ما يجعل مجموعة الافتتاح مفهوم تجاري مهم هو مثل ما قلنا، وحجم وحقيقة أن التجار التصرف ردا على الأخبار الأخيرة. حقيقة أن الأخبار الاقتصادية الهامة غالبا ما يتم الإعلان عنها في الساعة 10:00 صباحا يجعلها أكثر أهمية. يتخذ الحشد التجاري مواقف قبل الإعلان عن الأخبار الاقتصادية وليس في الوقت الذي يتم الإعلان عنه. بعض المحللين حتى يدعون أن حوالي 35٪ من الوقت، وارتفاع أو انخفاض اليوم تحدث خلال أول 30 دقيقة من التداول. سيظهر تحليلنا إذا كانت هذه الحجة صحيحة.

والهدف من ذلك هو تحديد المجموعات المحتملة والمخارج التي يمكن أن تساعدنا في تحسين فتح نظام التداول كسر نطاق. وتشمل الاختبارات التي تم اختبارها ارتفاع حجم، والوقت، والتقلب. وسيتم تحليل وشرح استراتيجيات الدخول والخروج المختبرة.

ماذا عن السعر والحجم؟ مؤشر مهم جدا هو حجم. ولذلك يجب علينا تحليل حجم جدا وإضافته إلى ترسانة التداول لدينا. السبب الذي يجب عليك استخدامه هو أن الحجم المرتفع هو مؤشر على الالتزام العالي بالوظيفة. العكس صحيح أيضا، إذا كان ارتفاع الأسعار على انخفاض حجم فإنه يشير إلى أن السعر من المرجح أن تعقب. للحصول على فهم أفضل لحجم التداول في يوم معين سوف نستخدم مؤشر مؤشر مؤشر ستوكاستيك (مقارنة حجم اليوم مع حجم آخر يومين تداول). ويعبر عن القيمة الحالية كنسبة مئوية بين أدنى وأعلى أنه كان فوق العدد X السابق من القضبان. وسوف تكون الأرقام بين 0 (عند أدنى مستوى) إلى 100 (عند أعلى). نحسب القيمة باستخدام إغلاق كل شريط. عند القيام به بشكل صحيح يجب أن تبدو مثل هذا:

عند النظر إلى الرسم البياني للعينة أعلاه يمكنك أن ترى بالفعل لماذا مجموعة الافتتاح مهم جدا. أعلى حجم هو ما بين الساعة 9:30 صباحا و 10: 30 صباحا بعد ذلك يجف ولدينا المزيد من الارتفاع مباشرة قبل اختتام جلسة التداول عند الساعة 15:45 حتى 16:00. كل يوم لديه نفس اللعبة.

لتحليل الاختراق مجموعة الافتتاح علينا أن نفهم الديناميات وراء ذلك. هذا هو الإطار الزمني مع ارتفاع تقلب وكمية كبيرة لأن التجار قد حان الوقت لتحليل حركة سعر اليوم السابق. إذا تم تحديد اتجاه اتجاه يوم التداول من قبل الحانات الأولين من نطاق الافتتاح، أليس من المفيد مقارنة آخر يوم تداول وفتح يوم التداول الحالي لمعرفة ما إذا كان لدينا فجوة الافتتاح؟ الافتراض هو أن يوم الفجوة يجب أن تزيد من ثقتنا عند التداول في نطاق الافتتاح. فجوة المتابعة تخبرنا أن التجار يمضون بالفعل منذ فترة طويلة، وكان لدينا الكثير من الطلبات التي لم يتم الوفاء بها في اليوم السابق والتي يتم تنفيذها في الافتتاح. ويعزز ذلك الاتجاه الصاعد. دعونا نرى ما إذا كان هذا الافتراض صحيحا.

نسبة الفوز منخفضة ولكن نسبة العائد من 3.50 تبدو واعدة. أتذكر ما حاولنا إثباته؟ "35٪ من الوقت، وارتفاع أو انخفاض اليوم تحدث خلال أول 30 دقيقة من التداول ويملي اتجاه الاتجاه لبقية اليوم". وبالنظر إلى نتائج الاختبار لدينا نحن قريبون جدا. تشير نتائجنا إلى أنه في حوالي 30٪ من الوقت يملي نطاق الافتتاح اتجاه الاتجاه لبقية اليوم. ومن الواضح أن النتائج يمكن تحسينها عن طريق صقل تقنية الخروج لدينا. في الوقت الراهن ذهبنا مع قاعدة الخروج، "الخروج في إغلاق السوق" من أجل البساطة. عندما نحلل نتائج التداول خلال يوم التداول من الشهر لدينا أقوى المكاسب خلال الأسبوع الأول من الشهر. لماذا ا؟ ما نعرفه من عالم الخدمات المصرفية الاستثمارية (في أوروبا) هو حقيقة أن شركات التأمين والصناديق لديها تدفقات نقدية خلال الأيام الأخيرة من الشهر وأنها تستثمر النقد الجديد خلال أول خمسة أيام تداول من الشهر التالي. هذا هو مجرد تفسيرنا. إذا كان لديك فكرة أخرى أو تفسير أفضل نحن الغريب لقراءة تعليقاتكم.

ماذا لو كنا اختبار فقط الاختراق دون يوم الفجوة حتى؟ قواعد الاستراتيجية هي نفسها كما هو مبين أعلاه مع الإعفاء أننا لسنا بحاجة إلى يوم الفجوة حتى لدخول التجارة.

وتصل النسبة الإجمالية إلى 25.7٪ وهي ليست فرقا كبيرا. نسبة العائد 49.6٪ هي أقل مما يمكن تفسيره من حقيقة أننا قد دخلنا 98 الصفقات أكثر من مع مجموعة السابقة والتقلب العام في أيام التداول مع عدم وجود فجوة هو أقل قليلا. كيلي يكت. هو 3.03٪ وهو وسيلة منخفضة جدا. إضافة فجوة افتتاح السوق كمجموعة إضافية لدخول التجارة لدينا يحسن كيلي يكت. إلى 7.90٪. عندما يتم تطبيق قواعد إدارة الأموال على استراتيجية التداول النتيجة النهائية من ألفا لدينا يزيد بشكل كبير.

نعم، فإن الجمع بين مجموعة المنبثقة يمكن أن يكون لا نهاية لها وعملية تصميم النظام الناجح متعبة. هذا هو السبب في أنك يجب أن تستخدم الخطوات المذكورة أعلاه عند وضع استراتيجية التداول الخاصة بك وعند محاولة العثور على مجموعة جيدة يجب تطبيق بعض الحس السليم. نحن لا يمكن اختبار كل شيء بالنسبة لك ولكن سنقدم لكم بعض المدخلات حول كيف يمكنك الخروج مع بعض مجموعة المنبثقة وما يجب اختبار / تحليل.

حجم التداول خلال أوقات محددة من اليوم التقلب خلال وقت محدد من اليوم الارتباطات مع الأسواق الأخرى - إتف 😉 (ترجيح القطاع من S & P 500، ما ينتج أكبر التحركات، القطاعات التي لها أكبر تأثير على S & P 500) إنتيرماركيت أناليسيس - T-بوند سرعة تغير الأسعار يوم التداول السابق يوم تداول الأسبوع الأسبوع التجاري للشهر.

كما سبق أن أظهرنا بيانات الأمس & # 8217؛ (إغلاق يوم التداول واليوم التالي مفتوح) له تأثير على اتجاه الاتجاه ليوم التداول التالي والتقلب. تتأثر أنظمة كسر نطاق الافتتاح بتحركات سعر الأمس. يمكن أن تحدث اختلالات التداول مما يؤثر على نطاق الاختراق في يوم التداول التالي. استخدمنا بيانات الأمس ببساطة عن طريق مقارنتها باليوم التالي لمعرفة ما إذا كان هناك أي فجوة في الأسعار وإلى أي مدى يؤثر على اتجاه الاتجاه.

كما ذكر من قبل هو قطعة هامة من اللغز. حجم كبير يدعم قوة هذا الاتجاه. ويؤكد هذا الإجراء السعر. نعم، ليس لدينا دائما نمط واضح ولكن لهذا السبب يجب مقارنة الحجم الحالي بالنسبة إلى حجم اليوم السابق. الاستفادة من مؤشرنا ومحاولة العثور على الإعداد الأمثل للسوق كنت تخطط للتجارة. على سبيل المثال، قم بتدخالت دخول نطاق االفتتاح إذا كان مستوى الصوت أكبر بنسبة 10٪ من متوسط ​​حجم آخر أشرطة X. بالإضافة إلى إدخالات الحجم يمكن أن تستخدم أيضا لتحديد نقاط الدعم والمقاومة.

قم بإنهاء أتر راتشيت.

من أجل اختبار الاستراتيجية التالية سوف نقوم بتنفيذ تقنية الخروج أكثر تطورا. وقد وضعت تقنية الخروج أصلا لصندوق تديره تان ليبيو ليك. وتستند استراتيجية الخروج على متوسط ​​المدى الحقيقي. الفكرة وراء ذلك هو اختيار نقطة انطلاق منطقية ومن ثم إضافة وحدات من أتر إلى نقطة البداية لإنتاج وقف زائدة أن يتحرك باستمرار أعلى التكيف مع التغيرات في التقلبات. ميزة أتر راتشيت هو أنه يخرج من الموقف بسرعة وانها مناسبة للتغيرات في التقلبات. أنها تمكننا من تأمين في الربح أسرع من غيرها مع أساليب وقف زائدة أخرى.

مثال على الإستراتيجية: بعد أن وصلت التجارة إلى هدف ربح واحد على الأقل أتر أو أكثر، نختار نقطة منخفضة مؤخرا مثل أدنى مستوى منخفض من آخر 15 بار. ثم نضيف بعض وحدة صغيرة من أتر (0.10 أتر على سبيل المثال) إلى تلك النقطة المنخفضة لكل شريط في التجارة. إذا كنا قد تم في التجارة لمدة 15 الحانات ونحن مضاعفة 0.10 أتر في 15 وإضافة 1.5 الناتج أتر إلى نقطة البداية. بعد 30 قضبان في الصفقة سنكون الآن إضافة 3 أترس إلى أدنى مستوى منخفض من آخر 15 الحانات. وينبغي استخدام المخرج بعد بلوغ الحد الأدنى من الربحية منذ هذه المحطة تتحرك بسرعة كبيرة. يبدأ أتر بطيئة وينتقل بشكل مطرد كل شريط لأننا نضيف وحدة صغيرة واحدة من أتر لكل شريط في التجارة. ونقطة البداية التي يتم من خلالها حساب المحطة (15 بار منخفض في مثالنا) تتحرك أيضا طالما أن السوق يتجه في الاتجاه الصحيح. حتى الآن لدينا عدد متزايد باستمرار من وحدات أتر تضاف إلى ارتفاع مستمر لمدة 10 يوما. في كل مرة ارتفاع 15 بار يزيد أتر راتشيت يتحرك أعلى لذلك لدينا عادة زيادة صغيرة ولكنها ثابتة في توقف اليومي تليها قفزات أكبر بكثير مع تحرك 15 بار منخفضة أعلى. من المهم التأكيد على أننا نضيف باستمرار إلى تسارع لدينا لكل شريط إلى نقطة انطلاق تتحرك صعودا التي تنتج ميزة تسريع مزدوجة فريدة من نوعها لهذا الخروج. لدينا وقف المتزايد الذي يجري تسارع من قبل كل من الوقت والسعر. عندما التجارة يجعل الربح جيدة تشغيل أتر يتحرك بسرعة كبيرة. على سبيل المثال 5٪ أو 10٪ من واحد 15 بار متوسط ​​المدى الحقيقي مضروبا في عدد من القضبان فتحت التجارة سوف تتحرك توقف أسرع بكثير مما كنت قد تتوقع.

وهناك ميزة من أتر هو أنه يمكنك بدء تشغيله في أي لحظة. على مستوى الدعم، دخول التجارة أو اختيار نقطة منخفضة كما أدنى أدنى من الحانات X الماضية. إذا كنت تريد أن تبقي الأمور بسيطة يمكنك بدء أتر اسئلة في شيء مثل 2 أترس أقل من سعر الدخول الذي من شأنه أن يجعل نقطة البداية ثابتة. في مثل هذه الحالة فإن أتر راتشيت تتحرك صعودا فقط نتيجة لتراكم الوقت الإضافي. وكقاعدة عامة، ينبغي استخدام تقنية الخروج هذه بعد الوصول إلى مبلغ معين من الربح.

الطول الذي نستخدمه لمتوسط ​​النطاقات أمر بالغ الأهمية، إذا أردنا أن يكون أتر استجابة عالية في استراتيجية التداول خلال اليوم يجب عليك استخدام طول قصير للمتوسط. هناك العديد من الاختلافات الممكنة هنا. أفضل نهج هو رمز أتر اسئلة ووضع مؤامرة على الرسم البياني للحصول على شعور لسلوكها. هذا سوف تمكنك من العثور على أفضل المتغيرات الممكنة.

تحسين المعلمة.

الآن قبل أن ننتقل إلى تصميم استراتيجية نريد تحسين المؤشرات أولا. التحذير هنا، تجنب أكثر من التحسين. عندما ننظر أولا في مجموعة الصلبة ونحن نأخذ تلك القيم مما يتيح لنا نتائج قوية ودون أي يقفز في البيانات. على سبيل المثال، بعد تحسين مؤشر مؤشر حجم مؤشر ستوكاستيك نحصل على النتائج الافتراضية التالية:

الآن عندما ننظر إلى النتائج التي القيم لدينا مؤشر يجب أن نختار؟ رقم 10 من أجل إنشاء معين نحصل على + 110٪ في المكاسب.

لا! رقم 10 هو إجابة خاطئة. وهناك تغيير طفيف في مستوى المؤشر وفترة لوكباك يعطينا انحرافا كبيرا للمكاسب التي تتراوح بين -15٪ إلى + 110٪. هذا يمكن أن يكون عشوائي ويدفعنا الحق في الاتجاه الذي لا نريد أن نذهب. الآن نلقي نظرة مرة أخرى. ماذا عن النتائج من NO.3 إلى No.7، لدينا انحراف صغير يتراوح من + 40٪ إلى 53٪ وليس قفزات مفاجئة في مجموعة البيانات. نختار قيمة في مكان ما بين ما يعني No.5. هل هذا هو أفضل إجابة ممكنة؟ مرة أخرى، العثور على أفضل واحد ممكن هو على التحسين. هدفنا هو إيجاد مجموعة متينة ومتسقة مع نتائج متسقة. نحن نريد أن نجد المجموعة الصحيحة للمتغيرات المحتملة وليس متغير الدقيق. في بعض الأحيان انها ليست سهلة كما هو الحال في الجدول أعلاه. في تلك الحالات تبدأ بسيطة ومجرد إلقاء نظرة على الرسم البياني والحصول على شعور لكيفية تصرف المؤشر على مستويات مختلفة. التداول ليس العلم الدقيق مثل بعض التجار يريدون أن يكون وأحيانا تحتاج إلى متابعة الحدس الخاص بك والثقة تجربتك.

في ما يلي النتائج بعد تحسين مؤشر مؤشر ستوكاستيك فولوم إندكس. كما ترون انها ليست سهلة نظرا لكمية أكبر من البيانات لدينا.

نستخدم قيمة فهرس بين 0 و 20 لفترة الاختراق وفترة استرجاع من 86 بار (10 دقائق من فترة البار).

خطوتنا التالية هي صقل الاستراتيجية واستخدام أتر اسئلة لأسلوب الخروج.

تحسين الاستراتيجية.

قبل أن ننتقل إلى التراجع الفعلي والاستراتيجية الأمثل دعونا نلخص قواعد التداول لدينا حتى الآن. نحن نبحث عن اختراق خلال نطاق الافتتاح ومستوى مؤشر مستوى الصوت بين 0 و 20 مع قفزة مفاجئة في السعر فوق نطاق الافتتاح لمجموعة صعودية. وسوف نقوم أيضا باختبار إستراتيجية الدخول الطويل في أيام الفجوة. بعد تحديد تلك القواعد الاستراتيجية يمكننا تنفيذ أتر راتشيت وزيادة تحسين نتائجنا.

نتائج الإستراتيجية النهائية طويلة فقط:

مزيد من البحوث.

هناك العديد من الاتجاهات التي يمكن اتخاذها لمواصلة تطوير هذا المفهوم التجاري. تحسين المعلمات مثل أتر اسئلة هي بالتأكيد تقنية الخروج إلى مزيد من الدراسة ويترك مجالا للتحسين. ويظهر أيضا أن الخروج من استراتيجية التداول هو أكثر أهمية من قواعد الدخول كما أظهرت نتائج الاختبار بما في ذلك أتر اسئلة. ويمكن أن يحدث اختلاف كبير في فترة البار التي يتم اختيارها من أجل اختراق المجال الافتتاحي وطرق الخروج اللاحقة المستخدمة. ويمكن إجراء مزيد من التحسينات عن طريق اختيار أفضل الإدخالات ومخارج لأيام معينة من الأسبوع ومستويات التقلب (فيكس).

حول المؤلف نيميا ماركوفيتس.

الوظائف ذات الصلة.

استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.

العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.

التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

الفنون الجميلة من افتتاح مجموعة تجارة اندلاع وكيفية إتقان ذلك.

افتتاح مجموعة اندلاع تجارة استراتيجية التصميم والتنفيذ.

والهدف من هذا البحث هو العثور على مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والخروج التي يمكن استخدامها لتداول الانفجارات نطاق الافتتاح. الأطر الزمنية التي سوف ننظر في هي 10min، 15min و 30min فتحات مجموعة الافتتاح. وسوف نركز اهتمامنا على أسواق العقود الآجلة السائلة جدا على وجه الخصوص سوف نقوم بتحليل العقود الآجلة من S & أمب؛ P500. نود أن نشجعكم القارئ على المشاركة في المناقشة وتبادل المعرفة و / أو الأفكار حول فتح أنظمة التداول مجموعة.

وتركز أبحاثنا على مبدأ تداول شعبية تسمى انفتاح مجموعة الافتتاح. نحن نحدد هذا النطاق كأول n-بار من دقائق من يوم التداول. هل التداول في السوق الآجلة الإلكترونية ما يقرب من 24 ساعة في اليوم؟ نعم، لكننا نستخدم وقت افتتاح بورصة نيويورك الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المنطق وراء ذلك هو عندما يفتح سوق بورصة نيويورك لدينا أعلى حجم التداول. خاصة خلال أول 15 دقيقة من التداول. ما يجعل مجموعة الافتتاح مفهوم تجاري مهم هو مثل قلنا حجم وحقيقة أن التجار التصرف ردا على الأخبار الأخيرة. حقيقة أن الأخبار الاقتصادية الهامة غالبا ما يتم الإعلان عنها في الساعة 10:00 صباحا يجعلها أكثر أهمية. يتخذ الحشد التجاري مواقف قبل الإعلان عن الأخبار الاقتصادية وليس في الوقت الذي أعلنت فيه. ويدعي بعض المحللين أن حوالي 35٪ من الوقت الذي يحدث فيه ارتفاع أو انخفاض اليوم خلال أول 30 دقيقة من التداول. سيظهر تحليلنا إذا كانت هذه الحجة صحيحة.

والهدف من ذلك هو تحديد المجموعات المحتملة والمخارج التي يمكن أن تساعدنا في تحسين فتح نظام التداول كسر نطاق. وتشمل الاختبارات التي تم اختبارها ارتفاع الحجم والوقت والتقلب. وسيتم تحليل وشرح استراتيجيات الدخول والخروج المختبرة.

ماذا عن السعر والحجم؟ مؤشر مهم جدا هو حجم. ولذلك يجب علينا تحليل حجم جدا وإضافته إلى ترسانة التداول لدينا. السبب الذي يجب عليك استخدامه هو أن الحجم المرتفع هو مؤشر على الالتزام العالي بالوظيفة. العكس صحيح أيضا، إذا كان ارتفاع الأسعار على انخفاض حجم فإنه يشير إلى أن السعر من المرجح أن تعقب. للحصول على فهم أفضل لحجم التداول في يوم معين سوف نستخدم مؤشر مؤشر مؤشر ستوكاستيك (مقارنة حجم اليوم مع حجم آخر يومين تداول). ويعبر عن القيمة الحالية كنسبة مئوية بين أدنى وأعلى أنه كان فوق العدد X السابق من القضبان. وسوف تكون الأرقام بين 0 (عند أدنى مستوى) إلى 100 (عند أعلى). نحسب القيمة باستخدام إغلاق كل شريط. عند القيام به بشكل صحيح يجب أن تبدو مثل هذا:

عند النظر إلى الرسم البياني للعينة أعلاه يمكنك أن ترى بالفعل لماذا مجموعة الافتتاح مهم جدا. أعلى حجم بين الساعة 9:30 صباحا و 10: 30 صباحا. بعد ذلك يجف ولدينا واحد أكثر ارتفاع الحق قبل اختتام جلسة التداول 15:45 حتى 16:00. كل يوم نفس اللعبة.

لتحليل الاختراق مجموعة الافتتاح علينا أن نفهم الديناميات وراء ذلك. هذا هو الإطار الزمني مع ارتفاع تقلب وكمية كبيرة لأن التجار قد حان الوقت لتحليل يوم التداول السابق وحركات الأسعار. إذا تم تحديد اتجاه اتجاه يوم التداول من خلال الحدين الأولين من نطاق الافتتاح، لن يكون من المفيد مقارنة آخر يوم تداول وفتح يوم التداول الحالي لمعرفة ما إذا كان لدينا فجوة الافتتاح ؟ الافتراض هو أن الفجوة حتى يوم ينبغي أن تزيد من ثقتنا عند التداول في نطاق الافتتاح. فجوة تصل يقول لنا التجار يمرون بالفعل طويلة وكان لدينا الكثير من أوامر لم يتم الوفاء بها في اليوم السابق التي يتم تنفيذها في الافتتاح. ويعزز ذلك الاتجاه الصاعد. دعنا نرى ما إذا كان هذا الافتراض صحيحا أم لا.

الشريط الأول من اليوم & غ؛ إغلاق آخر شريط من يوم التداول السابق، دخول على إغلاق الشريط الثالث بعد الانفتاح نطاق الاختراق (الإطار الزمني 10 دقيقة شريط الفترة، اثنين من الحانات متتالية تصل)، فجوة كاملة تصل = 11 القراد (شريط الأول من اليوم هو 11 القراد أعلى من شريط الماضي من يوم التداول السابق، وقف الخسارة 600 $، الخروج في إغلاق 16:00 مساء، الانزلاق 50 $.

يتم إدخال إدخالات طويلة في 11 القراد فوق الفجوة المفتوحة ويتعامل مرة واحدة فقط في اليوم الواحد. عدد القراد فوق / أسفل الفجوة مفتوحة يمكن أن يكون الأمثل لكل من قواعد الدخول. لقد قمنا بتحسين الدخول الطويل من خلال اختبار نطاق القراد من 1 إلى 15.

نسبة الفوز منخفضة ولكن نسبة العائد من 3.50 تبدو واعدة. أتذكر ما حاولنا إثباته؟ & # 8220؛ 35٪ من الوقت الذي يحدث فيه ارتفاع أو أدنى من اليوم خلال أول 30 دقيقة من التداول ويملي اتجاه الاتجاه لبقية اليوم & # 8221؛ وبالنظر إلى نتائج الاختبار لدينا نحن قريبون جدا. تشير نتائجنا إلى أنه في حوالي 30٪ من الوقت يملي نطاق الافتتاح اتجاه الاتجاه لبقية اليوم. ومن الواضح أن النتائج يمكن تحسينها عن طريق ضبط لدينا تقنية الخروج. في الوقت الحالي ذهبنا مع قاعدة الخروج & # 8220؛ الخروج في إغلاق السوق & # 8221؛ من أجل البساطة. عندما نحلل نتائج التداول خلال يوم التداول من الشهر لدينا أقوى المكاسب خلال الأسبوع الأول من الشهر. لماذا ا ؟ ما نعرفه من عالم الخدمات المصرفية الاستثمارية (في أوروبا) هو حقيقة أن شركات التأمين والصناديق لديها تدفقات نقدية خلال الأيام الأخيرة من الشهر وأنها تستثمر النقد الجديد خلال أول خمسة أيام تداول من الشهر التالي. هذا هو مجرد تفسيرنا. إذا كان لديك فكرة أخرى أو تفسير أفضل نحن الغريب لقراءة تعليقاتكم.

ماذا لو كنا اختبار فقط الاختراق دون الفجوة حتى يوم. قواعد الاستراتيجية هي نفسها كما سبق مع الإعفاء أننا لسنا بحاجة إلى فجوة تصل يوم لدخول التجارة.

وتصل النسبة الإجمالية إلى 25.7٪ وهي ليست فرقا كبيرا. نسبة العائد 49.6٪ هي أقل مما يمكن تفسيره من حقيقة أننا دخلنا 98 الصفقات أكثر من الإعداد السابق والتقلب العام في أيام التداول مع عدم وجود فجوة أقل قليلا. كيلي يكت. هو 3.03٪ وهو وسيلة منخفضة جدا. إضافة فجوة افتتاح السوق كمجموعة إضافية لدخول التجارة لدينا يحسن كيلي يكت. إلى 7.90٪. عندما يتم تطبيق قواعد إدارة الأموال على استراتيجية التداول النتيجة النهائية من ألفا لدينا يزيد بشكل كبير.

خطوات تطوير الاستراتيجية.

الإعداد: نحدد الشرط الذي يجب الوفاء به قبل النظر في الدخول في التجارة. الإعداد هو مرشح الذي يخبرنا عندما تكون الاحتمالات في صالحنا ولكن & # 8217؛ ق لا تقول لنا عندما يجب علينا دخول التجارة. سنستخدم مؤشر مؤشر حجم مؤشر ستوكاستيك الذي تم وصفه من قبل. دخول: هذا هو واضح إشارة أن يحصل لنا في السوق. ويؤكد لدينا انشاء ويخبرنا متى لدخول السوق. سنستخدم تقنية دخول الاختراق التي تم وصفها من قبل. خروج: جزء مهم جدا من أداء استراتيجية التداول لدينا وأيضا أصعب واحد. سنقوم بتجربة تقنيات الخروج المختلفة ونحن نكتب هذه المقالة. إدارة الأموال: سوف نستخدم معيار كيلي. وضع التحجيم: هذا يحدد عدد العقود التي يجب أن تتداول في أي وقت من الأوقات. يمكنك ضبط التحجيم الموقف الخاص بك بعد تحليل بعناية الاتجاهات الفائزة الخاصة بك. على سبيل المثال، بعد 3 خسائر متتالية ما هو احتمال أن التجارة الرابعة ستكون تجارة فائزة. تحسين: دائما متعة القيام به ولكن سيف ذو حدين. يميل العديد من التجار إلى تحسين الاستراتيجية. هذه هي لعبة خطيرة للعب.

نعم، فإن الجمع بين مجموعة المنبثقة يمكن أن يكون لا نهاية لها وعملية تصميم نظام ناجح متعبة. هذا هو السبب في أنك يجب أن تستخدم الخطوات المذكورة أعلاه عند وضع استراتيجية التداول الخاصة بك وعند محاولة العثور على مجموعة جيدة يجب تطبيق بعض الحس السليم. نحن لا يمكن اختبار كل شيء بالنسبة لك ولكن سنقدم لكم بعض المدخلات حول كيف يمكنك الخروج مع بعض مجموعة المنبثقة وما يجب اختبار / تحليل.

حجم خلال وقت محدد من اليوم التقلب خلال وقت محدد من اليوم الارتباطات مع الأسواق الأخرى & # 8211؛ إتف 😉 (ترجيح القطاع من S & P 500، ما ينتج أكبر التحركات، القطاعات التي لها أكبر الأثر على S & P 500) إنتيرماركيت أناليسيس & # 8211؛ T-بوند سرعة تغير السعر يوم التداول السابق يوم التداول الأسبوع الأسبوع من الشهر.

كما أشرنا بالفعل بيانات الأمس (إغلاق يوم التداول واليوم التالي مفتوح) له تأثير على اتجاه الاتجاه ليوم التداول التالي والتقلب. وتتأثر أنظمة الاختراق في مجال فتح المجال بتحركات سعر الأمس. يمكن أن تحدث اختلالات التداول مما يؤثر على نطاق الاختراق في يوم التداول التالي. استخدمنا بيانات الأمس ببساطة عن طريق مقارنتها باليوم التالي لمعرفة ما إذا كان هناك أي فجوة في الأسعار وإلى أي مدى يؤثر على اتجاه الاتجاه.

كما ذكر من قبل هو قطعة هامة من اللغز. حجم كبير يدعم قوة هذا الاتجاه. ويؤكد هذا الإجراء السعر. نعم، ليس لدينا دائما نمط واضح ولكن هذا & # 8217؛ s لماذا يجب مقارنة حجم الحالي بالنسبة إلى حجم الأيام السابقة. الاستفادة من مؤشرنا ومحاولة العثور على الإعداد الأمثل للسوق كنت تخطط للتجارة. على سبيل المثال، قم بتدخالت دخول نطاق االفتتاح إذا كان مستوى الصوت أكبر بنسبة 10٪ من متوسط ​​حجم آخر أشرطة X. بالإضافة إلى إدخالات الحجم يمكن أن تستخدم أيضا لتحديد نقاط الدعم والمقاومة.

قم بإنهاء أتر راتشيت.

من أجل اختبار الاستراتيجية التالية سوف نقوم بتنفيذ تقنية الخروج أكثر تطورا. وقد وضعت تقنية الخروج أصلا لصندوق تديره تان ليبيو ليك. وتستند استراتيجية الخروج على متوسط ​​المدى الحقيقي. الفكرة وراء ذلك هو اختيار نقطة انطلاق منطقية ومن ثم إضافة وحدات من أتر إلى نقطة البداية لإنتاج وقف زائدة أن يتحرك باستمرار أعلى التكيف مع التغيرات في التقلبات. ميزة أتر راتشيت هو أنه يخرج من موقف سريع وأنه & # 8217؛ s مناسبة للتغيرات في التقلبات. It enables us to lock in the profit faster than with other trailing stop methods.

Example of the strategy : After the trade has reached a profit target of at least one ATR or more, we pick a recent low point such as the lowest low of the last 15 bars. Then we add some small unit of ATR (0.10 ATR for example) to that low point for each bar in the trade. If we have been in the trade for 15 bars we multiply 0.10 ATR’s by 15 and add the resulting 1.5 ATR to the starting point. After 30 bars in the trade we would now be adding 3 ATRs to the lowest low of the last 15 bars. The exit should be used after a minimum level of profitability is reached since this stop is moving very rapidly. The ATR begins slow and moves up steadily each bar because we are adding one small unit of ATR for each bar in the trade. The starting point from which the stop is being calculated ( the 15 bars low in our example) also moves up as long as the market is headed in the right direction. So now we have a constantly increasing number of units of ATR being added to a constantly rising ten-day low. Each time the 15 bar low increases the ATR Ratchet moves higher so we typically have a small but steady increase in the daily stop followed by much larger jumps as the 15 bar low moves higher. It is important to emphasize that we are constantly adding to our acceleration for each bar to an upward moving starting point that produces a unique dual acceleration feature for this exit. We have a rising stop that is being accelerated by both time and price. When the trade makes a good profit run the ATR moves up very fast. For example 5% or 10% of one 15-bar average true range multiplied by the number of bars the trade has been open will move the stop up much faster than you might expect.

A feature of the ATR is that you can start it at any point. At a support level, trade entry or pick a low point as the lowest low of the last X bars. If you want to keep things simple you start the ATR Ratchet at something like 2 ATRs below the entry price which would make the starting point fixed. In such a case the ATR Ratchet would move up only as the result of accumulating additional time. As a rule of thumb this exit technique should only be used after reaching a certain amount of profit.

The length that we use to average the ranges is crucial, if we want the ATR to be highly responsive in an intraday trading strategy you should use a short length for the average. There are many variations possible here. Best approach is to code the ATR Ratchet and plot it on a chart to get a feeling for its behavior. This will enable you to find the best possible variables.

Parameter Optimization.

Now before we move onto strategy design we want to optimize the indicators first. A caveat here, avoid over optimization. When first looking at a solid set-up we take those values giving us solid results and with no jumps in data. For example, after optimizing our Stochastic Volume Index Indicator we get the following hypothetical results :

Now when we look at the results which values for our Indicator should we choose ? No.10 for the given set-up we get +110% in gains.

no, LookBack Period, Volume Index Level, Trade Results,

NO ! No.10 is the wrong answer . A small change in the Index Level and LookBack period gives us a large deviation of gains ranging from -15% to +110%. This can be random and is pushing us right into the direction we do not want to go. Now have a look again. What about the results from No.3 to No.7 we have a small deviation ranging from +40% to 53% and no sudden jumps in the data set. We choose a value somewhere in between which means No.5. Is this one the best possible answer ? Again, finding the best possible one is over optimization. Our goal is to find a solid and consistent set-up with consistent results. We want to find the right cluster of possible variables and not an exact variable. Sometimes it’s not that easy like in the table above. In those cases start simple and just have a look at the chart and get a feeling for how the indicator behaves at different levels. Trading is not an exact science like some traders want it to be and sometimes you need to follow your intuition and trust your experience.

Here are the results after optimizing our Stochastic Volume Index indicator. As you can see it’s not that easy due to the larger amount of data we have.

We use an Index value between 0 and 20 for the breakout and a lookback period of 86 bars (10min. bar period).

Our next step is fine tuning the strategy and using the ATR Ratchet for the exit technique.

Strategy Optimization.

Before we move on to actual backesting and strategy optimization lets summarize our trading rules so far. We are looking for a breakout during the opening range and a volume index level between 0 and 20 with a sudden price jump above the opening range for a bullish setup. We will also test the strategy for long entry on gap up days. After defining those strategy rules we can implement the ATR ratchet and further improve our results.

Final Strategy Results Long Only:

Further Research.

There are many directions which can be taken for further development of this trading concept. Optimizing parameters such as the ATR Ratchet is definitely an exit technique to be further studied and leaves room for improvement. It also shows that the exit of trading strategy is more important than the entry rules as our test results including the ATR Ratchet have shown. The bar period chosen for the opening range breakout and the trailing exit methods used can make a large difference. Further optimizations can be done by selecting the best entries and exits for certain days of the week and levels of volatility (VIX).

تنصل.

يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا یجوز تفسیر أي شيء ھنا أو اعتبارھ مشورة استثماریة شخصیة أو أن یشیر إلی أن النتائج السابقة تمثل مؤشرا علی الأداء المستقبلي. Under no circumstances does this information represent an advice or recommendation to buy, sell or hold any security.

الوظائف ذات الصلة.

This post goes into an in depth analysis of the commitment of traders report and its usefulness for predicting price…

The trend following model by Kaufman says that trading by the direction of the trend is a conservative approach to the markets. Kaufman’s Market Efficient Model states that longer trends are the most reliable but they respond rather slowly to changing market conditions. The main argument of the Market Efficiency Model is that an adaptive method must be applied to the markets for proper trend following.

How to implement a ranking system for trend following strategies. Analyze the probabilities and trade the commodity with the odds in your favor and the highest risk-reward potential.

According to Goldman Sachs these are the tech companies most likely to get acquired within the next twelve months.

A thrilling documentary about a genius algorithm builder who dared to stand up against Wall Street. Haim Bodek aka The Algo Arms Dealer. Haim Bodek is a former Goldman and UBS trader who has come firmly out against how stock exchanges work with high frequency traders. Mr. Bodek had worked with rapid-fire trading firms to give them an unfair edge over everyday investors.

If one thing can be called the holy grail of trading or at least come close to it then its money management. Some people call it diversification while others call it how to wisely invest your hard-earned dollar. In simple words money management is the rule book that tells you how much of your money you should put at risk for a particular trade. We ar writing this post to give you an overall understanding of money management and how to use it for your trading strategies.

Time frames are used in order to forecast future price trends. Many traders are missing out on this important aspect of trading by only looking at one time frame when trying to define a trend. Therefore its important to categorize trends as primary, intermediate and short term trends. As a rule of thumb the primary trend is filtering out much of the market noise and is giving us more reliable signals in which direction the market is heading.

Volume can help us in confirming breakouts. Let’s examine how we can implement a proper volume trading strategy. First of all what we need is an indicator that gives us a better understanding of what the current volume levels tell us about the state of the market. To accomplish this we need an indicator that compares the current volume of a market to the relative values during the last couple of days.

Ever wondered if you can design a profitable trading strategy by trading volatility ETFs ? Well, yes you can. Those ETFs are highly ineffective vehicles on a long term investment horizon. However short term strategies have shown to be a rewarding way to trade these ETFs. Before we move onto strategy design we have to choose two volatility ETFs for backtesting. We will backtest our strategies with VXX and XIV ETFs since they are the most widely traded ones and have enough trading volume to keep our slippage low and guarantee fast order execution.

We gonna show you something really interesting and when done correctly it can be exploited. We are talking about imbalances. You can basically do this with any time frame and any contract especially those with rising volatility and severe directional price changes for a prolonged period of time.

The concept of diversification is based on the concept that a trader can reduce his risk exposure by entering several positions at the same time. The success of a traders portfolio is therefore based on reducing risk rather than maximizing returns.

Two aspects of your trading system should be monitored one is your risk and the other one is the volatility. Effectively implement this strategy and reduce your portfolio swings. Incorporate the number of directional price changes into this equation and you can come up with even better models for position sizing.

How would you feel if your $100,000 portfolio went down to $90,000 in a single day ? How much heat can you handle pal ? Let’s have a look at how you can implement proper risk management in your trading system.

There is logic behind our assumption due to a direct correlation between D&B subscriptions and economic cycles. To better understand why we use the stock price of Dun&Bradstreet to predict stock market cycles we will dive into a short introduction what Dun&Bradstreet actually is.

When it comes to trading there is a common belief that most behavior in markets can be explained by assuming that market participants make ‘logical’ قرارات التداول. In reality we know it’s not that easy. However there are market movements that are predictable because they repeat every year. These patterns are created by the collective actions of market traders themselves and can be used to predict the market.

التعليقات (4)

Interesting and well thought article. One of the main take-away’s from it is that the exit strategy + the vol filter change the characteristics of the whole strategy up side down. We see a change of profitable trade from 25% to 97% which is massive IMHO. BTW the volume and volatility characteristics ( 35% of highs occur in the first 30 min ) that you mentioned seems to be seen also in stocks according to my research. مادة جيدة.

مقال جميل. Great to see a focus on hypothesis testing, a robust development process and intelligent use of optimization tools.

التعليقات مغلقة.

Milton FMR Institute Follow.

t. co/aJcyHBd4Ew Vs. Alibaba: A Comparative Study t. co/rE8kiHk66f #finance #market.

Kratos announces $27M government contract.

Why BlackBerry's Q3 Results Should Beat Expectations t. co/Ocrl7EQxNs #finance #market.

JBG SMITH Properties declares $0.225 dividend.

الاقسام.

December 2017 (1) November 2017 (5) June 2017 (1) May 2017 (3) April 2017 (3) March 2017 (4) February 2017 (8) December 2016 (3) November 2016 (4) October 2016 (3) September 2016 (1) August 2016 (1) July 2016 (1) May 2016 (2) April 2016 (6) March 2016 (11) February 2016 (6)

روابط مفيدة.

النشرة الإخبارية.

شركاؤنا.

if you like our Facebook fanpage, you can read everyday such amazing articles.

R & D مدونة.

I. إستراتيجية التداول.

المطور: توبي كرابيل (افتتاح مجموعة بريكوت & # 8211؛ أورب). المصدر: كرابيل، T. (1990). يوم التداول مع أنماط السعر على المدى القصير وفتح نطاق اندلاع. غرينفيل: ترادرس بريس، Inc. المفهوم: توسع التذبذب. هدف البحث: التحقق من الأداء للخروج الهدف والخروج من الوقت. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: N / A. دخول التجارة: افتتاح نطاق اندلاع: يتم اتخاذ التجارة في مبلغ محدد سلفا فوق / تحت فتح. ويسمى كمية محددة سلفا تمتد. الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف شراء في [فتح + الإمتداد]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف بيع في [فتح - الإمتداد]. المحطة الأولى التي يتم تداولها هي الموقف. المحطة الأخرى هي الوقفة الوقائية. مخرج التجارة: جدول 1. محفظة: 42 سوقا مستقبلا من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 32 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.

II. اختبار الحساسية.

وتتبع جميع المخططات 3-D مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.

المتغيرات التي تم اختبارها: target_Index & أمب؛ Time_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).

متوسط_Noise: المتوسط ​​المتحرك البسيط للضوضاء على مدى فترة Stretch_Length.

ستريتش [i] = Activity_Noise [i] * Stretch_Multiple.

تمتد الخروج: الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [فتح - تمتد]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [فتح + الإمتداد]. يتم حساب القيم في يوم الدخول.

المخرج المستھدف: الصفقات الطویلة: یتم وضع عملیة الإغلاق عند الإغلاق إذا کانت مرتفعة ≥ [دخول + $ مستھدف]. الصفقات القصيرة: يتم وضع شراء عند الإغلاق إذا كانت منخفضة ≤ [دخول - $ الهدف]. $ الهدف هو مضاعفة المخاطر الأولية لكل تجارة (التي تحددها المخارج) و target_Index.

وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [دخول + أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].

Target_Index = [1.0، 10.0]، ستيب = 0.25؛

Time_Index = [1، 40]، ستيب = 1.

ATR_Stop = 6 (أتر.

متوسط ​​المدى الحقيقي)

الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.

III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.

المتغيرات التي تم اختبارها: target_Index & أمب؛ Time_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 50 دولارا دوران الدوران).

IV. تصنيف: افتتاح مجموعة اندلاع | استراتيجية التداول.

كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.

نحن نشاطر ما نتعلمه.

اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.